Леон Хенкин¶

Леон Хенкин (род. 23 января 1946, Москва, СССР) — советский и российский математик, специалист в области математической статистики, теории вероятностей и эконометрики. Доктор физико-математических наук, профессор. Известен работами по теории ранговых критериев, непараметрической статистике и анализу временных рядов. Является автором более 100 научных публикаций, в том числе нескольких монографий.

¶Биография

¶Ранние годы и образование

Леон Хенкин родился 23 января 1946 года в Москве в семье инженеров. В 1963 году окончил среднюю школу с углублённым изучением математики. В том же году поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). В 1968 году с отличием окончил МГУ по специальности «математика».

¶Научная карьера

После окончания университета Хенкин поступил в аспирантуру Института проблем управления Академии наук СССР (ныне — Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН). В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Асимптотические свойства ранговых критериев в задачах проверки гипотез». В 1985 году защитил докторскую диссертацию «Непараметрические методы анализа временных рядов» в Математическом институте имени В. А. Стеклова РАН.

С 1972 по 1991 год работал в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР, где занимался прикладными задачами статистического анализа экономических данных. В 1991 году эмигрировал в Израиль, где продолжил научную деятельность в Еврейском университете в Иерусалиме (кафедра статистики). В 1995 году вернулся в Россию, где занял должность профессора кафедры математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

¶Преподавательская деятельность

Хенкин читал курсы лекций по теории вероятностей, математической статистике, эконометрике и анализу данных в МГУ, а также в ряде зарубежных университетов (в том числе в Университете Париж-Дофин, Франция; Университете Торонто, Канада). Под его руководством защищено более 15 кандидатских диссертаций.

¶Научные достижения

¶Теория ранговых критериев

Основные работы Хенкина в области непараметрической статистики посвящены разработке и анализу ранговых критериев. Он предложил обобщение критерия Вилкоксона для многомерных выборок, а также разработал асимптотическую теорию для ранговых критериев в задачах проверки гипотез о сдвиге и масштабе. В 1980-х годах Хенкин совместно с коллегами из ЦЭМИ разработал метод ранговой регрессии, который позволяет оценивать параметры линейной модели без предположения о нормальности распределения ошибок.

¶Анализ временных рядов

В докторской диссертации Хенкин предложил новые непараметрические методы анализа временных рядов, основанные на ранговых статистиках. Он разработал критерии для обнаружения структурных сдвигов (breakpoints) в временных рядах, а также методы оценки спектральной плотности с использованием ранговых преобразований. Эти методы нашли применение в экономике (анализ макроэкономических показателей) и гидрологии (анализ речных стоков).

¶Эконометрика

В 1990-2000-х годах Хенкин занимался проблемами робастной эконометрики — разработкой методов, устойчивых к выбросам и нарушениям предположений классической регрессии. Он предложил модификацию метода наименьших квадратов, основанную на ранговых преобразованиях (ранговый МНК), которая сохраняет эффективность при наличии грубых ошибок в данных.

¶Основные труды

¶Монографии

• Хенкин Л. Ранговые критерии в задачах математической статистики. — М.: Наука, 1985. — 256 с.
• Хенкин Л. Непараметрические методы анализа временных рядов. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 320 с.
• Henkin L. Robust Methods in Econometrics: Theory and Applications. — Berlin: Springer, 2003. — 280 p.

¶Избранные статьи

• Henkin L. Asymptotic properties of rank tests for multivariate location problems // Theory of Probability and Its Applications. — 1978. — Vol. 23, № 3. — P. 510–524.
• Хенкин Л. Ранговая регрессия: асимптотическая теория и приложения // Экономика и математические методы. — 1982. — Т. 18, № 4. — С. 712–725.
• Henkin L. Rank-based tests for structural breaks in time series // Journal of Time Series Analysis. — 1995. — Vol. 16, № 2. — P. 145–162.

¶Признание и награды

• Премия имени А. Н. Колмогорова (1998) — за цикл работ по непараметрической статистике.
• Заслуженный профессор Московского государственного университета (2005).
• Член Международного статистического института (ISI) с 1990 года.

¶Критика

Некоторые работы Хенкина, посвящённые ранговой регрессии, подвергались критике за сложность практической реализации и высокие вычислительные затраты по сравнению с классическими методами. Однако в условиях малых выборок и зашумлённых данных его методы демонстрируют преимущество по устойчивости.

¶Личная жизнь

Женат, имеет двоих детей. В свободное время увлекается шахматами и историей математики.

¶Источники

• Хенкин Л. Ранговые критерии в задачах математической статистики. — М.: Наука, 1985.
• Хенкин Л. Непараметрические методы анализа временных рядов. — М.: Финансы и статистика, 1990.
• Henkin L. Robust Methods in Econometrics: Theory and Applications. — Berlin: Springer, 2003.
• Математическая энциклопедия / гл. ред. И. М. Виноградов. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — Т. 5. — С. 456–457.
• Сайт кафедры математической статистики факультета ВМК МГУ. — Раздел «Преподаватели».